jak se stát kvantovým obchodníkem


Odpověď 1:

Dobře, podívej ... Odpovídám jen na to, protože mi je strašně špatně, když vidím tyto otázky tady. Věřte, prosím, vím, o čem mluvím, protože jsem strávil nějaký čas náborem vstupních úrovní pro jeden z nejlepších kvantových fondů na světě.

Nejprve to není programátorská práce a není to finanční práce: je to matematická práce. Kritické aspekty podnikové infrastruktury obklopující tyto další prvky budou rozvíjeny specialisty v těchto oblastech. A i když určitě budete denně psát kód a důvody týkající se financí, můžete si to v práci absolutně vyzvednout. To neznamená, že s těmito věcmi můžete být nedbalý nebo se zpozdit, když se je naučíte, ale nebudete s tím mít problémy ... protože pokud vás najali jako kvantitu, pak po dvou týdnech psaní modelu pro stanovení ceny syntetických CDO v Pythonu trénink by měl být triviální.

Nyní, když máme objasněny pracovní povinnosti, pojďme tuto část vyjasnit: přemýšlíte o tom úplně špatně. Co děláte, když vás najímají? Přestaň to zkoušet. Tam, kde jsem pracoval, jste se téměř celou dobu k nám nepřibližovali. Poklepali bychom na vás.

Takže tady je to, co děláte: nejprve si vyberte kvantitativní disciplínu, která vás nejvíce baví. Pokud mi paměť slouží, měli jsme tendenci hodně si najmout z matematiky a fyziky, ale to je jen statistická věc podle toho, kde jsou schopnosti. Rovněž byste mohli studovat chemii, informatiku nebo jakoukoli inženýrskou disciplínu. Jediná věc, kterou bych nedoporučoval, je „finanční inženýrství“ nebo jakýkoli interdisciplinární program v tomto smyslu. Nejdůležitější věcí je, že je to něco, pro co jste nesmírně vášniví, nikoli prostředek k získání zcela nesouvisejícího zaměstnání.

Odtamtud by zbytek měl být zřejmý. Máte rádi to, co děláte, takže na tom neustále pracujete a hodně z toho na práci ani nepřipadá. Znáte tyto odborníky na doménu, jejichž svědkem jste každý den na tomto webu vtipně krásnými vzdělávacími odpověďmi? Vezměte si je. Pak vás možná jednoho dne přijme kvantový fond. Pokud nejste světově proslulým odborným publikačním výzkumem souvisejícím se strategií, kterou již vyvíjejí, má většina špičkových fondů tendenci oslovovat kandidáty na pohovory po úplném podhodnocení nebo ABD na základě sčítání řady značek.

Samozřejmě mnoho z nich také stále prochází kontrolou životopisu, zejména ve firmách bez interních náborových zdrojů, aby přesvědčily kandidáty, aby opustili vybrané obory. Dovedu si představit, že tomu tak je stále častěji, protože trh s náborem pracovníků je obecně drasticky konzervativnější. Pokud si myslíte, že máte kotlety a neodstupujete odněkud, což vám umožní přímo se setkat s náboráři z mnoha fondů, pak je pravděpodobně vaše nejlepší volba projít lovcem hlav.

Ale prosím, pokud si z této odpovědi nic jiného nevezmete: neutrácejte své vzdělání tím, že se budete snažit stát se kvantem, protože tam ani tak neskončil kdokoli úspěšný. Zajišťovací fondy se k vám přiblíží, protože ve svém zvoleném oboru vynikáte a ironií je, že tak málo lidí se setkává s barem, že ignorování vašeho výzkumu zaměřeného na tento sen je nejen kontraproduktivní k jeho dosažení, ale také vás připravuje o nepřeberné množství další mimořádně naplňující kariérní možnosti, které vám poskytuje vaše vzdělání.


Odpověď 2:

Páni, to mě vrací zpět ...

Dokončil jsem doktorát (Atmosférická fyzika) a přistál na mé vysněné práci. Rozhlédl jsem se kolem a uvědomil jsem si, že mám se všemi svými novými kolegy málo společného a do jednoho roku jsem opustil vědu. Tehdy jsem poprvé slyšel výraz „kvantitativní analytik“. Opravdu jsem nechápal, o co jde, ale zdálo se, že se mnou chce mluvit spousta lidí a někteří byli dokonce ochotni mě posadit do letadla, abych se na ně přišel podívat. Nakonec jsem přistál v energetickém průmyslu v Houstonu a během příštích několika let jsem se skvěle bavil prací se skutečně chytrými lidmi a vyděláváním dobrých peněz.

Pokusím se odpovědět na některé z vašich otázek, ale důrazně vám doporučuji přečíst si tuto knihu. Má spoustu různých příběhů o tom, jak lidé vstoupili do profese, a ukazuje, že existuje spousta jiných cest, než dělat magisterské studium ve finančním inženýrství (nebo jak tomu dnes říkají).

Kvantové typy

* Matematický geek - můžete na něj vrhnout cokoli a on matematice porozumí a sestaví vám model v R nebo S-plus nebo v nějaké jiné obskurní sadě nástrojů pro analýzu statistik, kterou ví jen on.

* Hacker - miluje hledání vzorů v datech, žije a dýchá korelace a říká svým přátelům, že je obchodníkem s rekvizitami. Ve skutečnosti sedí vedle obchodníka, který ignoruje vše, co říká, kromě věcí, které potvrzují již existující předsudky obchodníka.

* Kodér - převezme modely vytvořené matematickým geekem a hackerem a promění je v nástroje používané v různých částech firmy. Pokud se otočí špatně, skončí v řízení rizik (ne že by s tím bylo něco špatně ...)

* Strukturátor - jedna z nejzábavnějších kvantových zakázek. Práce s původci (prodejci), strukturování různých balíků derivátů za účelem vytvoření nového nástroje. Strávil jsem tím většinu času jako kvantum.

Vzdělávání

Pokud nemáte titul Ph.D., pak očekávejte, že budete mít ve tváři zavřených spoustu dveří. Není nemožné získat koncert jako kvantum bez titulu Ph.D., jen těžší. To je jen inherentní zaujatost v tomto odvětví - jednu mám, tak proč bych měl najímat každého, kdo ...

To platí zejména, pokud nemáte žádné zkušenosti. Alternativní cestou je vyvinout doplňkovou dovednost (například programování) a postupně přejít do role front-office tím, že se stanete užitečným.

Dovednosti

Nebudu mluvit podrobně o tvrdých dovednostech, jak by měly být zřejmé. Matematika, programování a stručné psaní jsou velmi důležité.

U většiny účtů jsou soft dovednosti tím, kde budete vydělávat peníze. Vliv je klíčový. Vytvoření skvělého cenového modelu je jedna věc, přesvědčit obchodníka, aby jej použil k identifikaci pěkných spready, je úplně jiná. Pokud si myslíte, že toho můžete dosáhnout pomocí testování vzorků a provozování stínové knihy, musíte se hodně učit.

Postoj je kritický. Pokud nemůžete mluvit způsobem, který přiměje lidi poslouchat, budete bojovat. Pokud nemůžete binárně odpovědět na otázku ano nebo ne, budete bojovat. Pokud začnete věty frází „Moje hypotéza je ...“, budete bojovat. Je to těžký svět plný lidí, kteří věří, že jsou chytřejší než kdokoli jiný v místnosti. Nejednoznačnost není způsob, jak si získat jejich respekt.

Pomáhá také mít zdravý přístup k penězům. Obchodní platforma je skvělým místem, kde se dozvíte, že relativní bohatství je mnohem významnější hnací silou vašeho každodenního štěstí než absolutní bohatství. Naučte se ignorovat peníze nebo riskovat, že budete každý rok 364 dní trápit bídně a 1 den se uleví nebo zuří.

Hodně štěstí.

Dave P.


Odpověď 3:

Jsem kvantový analytik / obchodník. Ve skutečnosti jsem dal obchody na tom, co navrhují modely, které stavím, takže můj koncert se liší od čistého analytika. Níže uvedená odpověď Davida Pethicka odpovídá na některé z vašich otázek, takže se jich nebudu dotýkat. Ale přidám také několik komentářů. Zmínil čtyři typy citátů. Myslím, že jsou dva. Quants kdo může programovat a quants kdo nemůže. V dnešní době: nemůžete naprogramovat, že jste venku. Rozhodně důležitější než mít doktorát. Sestavení modelu je v pořádku, ale schopnost generovat z něj skutečný zisk je jiný problém. Kódování a uvedení modelu do provozu s omezeními v reálném světě jsou dvě různé dovednosti a jako kvantum moderní doby potřebujete obojí. Typy nabídek se liší spíše stylem zisku než „job“ Stat arb, tam by byla hlavní specializace vysoká frekvence a strukturování derivátů. Kreditního analytika lze považovat také za kvantitativní roli. Nyní více než kdy jindy dochází k velkému rozostření v tom, zda máte doktorát nebo jen BS. Matematický / přírodovědecký základ vám dá obrovskou nohu, protože se ho nemusíte učit sami. Programování, praktické programování je však mnohem vyhledávanější. Moji zaměstnanci v mých týmech mají lingvistické zázemí, fyziku, matematiku, biologii, ale všichni mají zkušenosti s programováním. Jedním z mých nejlepších zaměstnání byl big data enigineer od velké společnosti pro vyhledávače. Obecně platí, že kvanty nejsou najímány přímo ze školy. Důvodem je, že nechcete, aby kvantový běh s myšlenkou, která nedává obchodní smysl. První věc, kterou chcete, aby si kvantové uvědomili, je, zda má projekt obchodní smysl. Nejlepším zážitkem pro Quant je být nejprve běžným obchodníkem, získat představu o podnikání a poté se začít specializovat. Stejně jako to, jak je lékař vzdělaný - nejprve všeobecný, druhý specialista. Začal jsem jako běžný obchodník s akciemi. To pomáhá při rozhodování o tom, zda určitá linie vyšetřování bude stát za to. Mnoho nápadů je vyřazeno, protože i když tento nápad může být zajímavý, nedává obchodní smysl, když se scvrkává na dolary a omezení v reálném světě. Hard skills - programování nejlépe něco, co můžete rychle prototypovat jako R nebo S +, a zavést kódování, C ++, C # možná JAVA To opravdu záleží na systému, který budete používat. Měkké dovednosti - jak jsem již zmínil, obchodní zkušenosti, vyjednávání, dychtivost učit se novou matematiku. Dovednosti lidí jsou velmi důležité, protože věci, které děláte, budou znít jako nesmysl pro 95% vašich vrstevníků. Schopnost vysvětlit to mateřské škole je klíčové. Pokud to jednoduše nedokážete vysvětlit, pak nerozumíte konceptu, takže je to dobrý test, zda má váš nápad smysl. Quants mají tendenci mít špatnou pověst, když mluvíte s investory / nekvantitami. Musíte být vstřícní a mít správné sociální dovednosti, jinak bude váš tým muset najmout dalšího obchodníka. Zkuste se stát jediným kontaktním místem - marketér, obchodník, quant, kodér. Pokud se chystáte na kvantové záležitosti od vašeho prodejního týmu, víte, že jste dosáhli alespoň sady dovedností obchodníka. Pamatujte: interní marketing je nejvíce nepřiměřený marketing. Pokud jde o znalosti - alespoň absolvent porozumí statistice, stochastickému počtu, teorii pravděpodobnosti, některým PDE, numerické analýze, teorii optimalizace, rozpoznávání vzorů atd. Mám lingvisty, kteří provádějí projekty behaviorálního financování, analýzu velkých dat, strojové učení atd. Neexistují žádné znalosti, které by nebylo možné dobře využít.

Pokud jde o texty: Hull White, Grinold Kahn, Markowitz Rosenberg, Aldridge by vám měli poskytnout představu o základních pojmech. Největší část vašeho čtení však budou články v časopisech. Připravte si nějaké matematické texty pro případ, že byste si měli oprášit své dovednosti.


Odpověď 4:

Neexistuje žádná odpověď na kuchařskou knihu a dobrou a špatnou zprávou je, že neexistuje žádná kariérní „cesta“. Jaké dovednosti lidé hledají a co vás rok od roku přivede ke změnám.

Existují různé typy účtů. Ve skutečnosti proto, že být „kvantem“ je sexy jméno, existuje tendence pokoušet se prodávat pracovní místa jako „kvantum“.

Lidé, které jsem znal v kvantitativním výzkumu, měli buď Ph.D. ve vědě / strojírenství / CS nebo také magisterský titul a pracovní zkušenosti jako programátor.

Neexistuje žádná standardní učebnice, ale měli byste si je přečíst co nejvíce. Důležité je zvládnout jakýkoli jazyk a zvládnout jakoukoli matematiku, protože nikdo neví, jaký jazyk nebo jaká matematika bude důležitá.

Jemné dovednosti. Umět pracovat s lidmi. Tvrdé dovednosti. Umět dělat matematiku a programovat. Ukazuje se, že nikdo není dobrý ve všem, ale lidé, kteří se dostanou dovnitř, jsou dobří v jedné konkrétní věci a slušní v jiných věcech. Musíte se také rychle naučit.


Odpověď 5:

Hlavně existuje kvantový výzkum / analytik, kvantový obchodník a kvantový vývojář. Udělal jsem kvantový obchod / analytik. Ale to se dostává do bodu, kdy kvantoví vývojáři integrují role kvantových výzkumníků / analytiků.

Mám finance undergrad, matematický mistr, v současné době dělá vývojářskou práci ve finanční instituci, ne kvantitativní. Uvědomil jsem si, že se začíná slučovat všechny tyto role. Musíte znát spoustu věcí, vývojáře s plným zásobníkem až po datovou vědu, matematiku. Někteří z těchto lidí jsou extrémně chytří, ale abych byl upřímný, myslím si, že udržování co nejjednodušší strategie je tou nejlepší strategií.


Odpověď 6:

Mnoho lidí z matematického nebo statistického prostředí aspiruje na kvantové obchodování. Ale v současné době se popis práce pro kvantitu významně rozšířil, a to díky nástupu vysokofrekvenčního, algoritmického a automatizovaného obchodování. Pracovní místa v těchto oblastech jsou poměrně náročná a vyžadují více než jen vynikající dovednosti v analýze dat. Vyžadují také širší porozumění, budování a provádění automatizovaných obchodních systémů. Tento článek se zabývá podrobnostmi o tom, jak se někdo, kdo má vzdělání v matematice nebo statistice, může stát obchodníkem s kvantem, jaké další specializované kvalifikace nebo školení mu mohou pomoci stát se kvantem, jaké pracovní zkušenosti se hodí k doplnění vzdělávací kvalifikace pro kvantové zaměstnání a související témata.


Odpověď 7:

No, nejsem kvantum. Jsem jen BS v chemii. Ale mám o tuto oblast nějaký zájem, protože jsem zvědavý na obchodování na forexu a chci vědět, jak to funguje (dokonce si myslím, že bych získal MFE). Trochu jsem tedy prohledal Google a skončil jsem na opravdu dobré stránce. Možná vám pomůže odpovědět na některé z vašich otázek.

Jaké programovací jazyky a pokročilé koncepty musí kvantita znát, aby byla úspěšná?

Jaké učebnice vám pomohou připravit se a poskytnout vám příslušné znalosti?

Tady je odkaz:

Seznam hlavních čtení pro studenty Quants, MFE (finanční inženýrství)

Kredit Andy Nguyen


Odpověď 8:

Nejsem kvantum, takže vám nemohu říci z vlastní zkušenosti.

Je tedy lepší číst:

Samostudijní plán pro získání kvantitativního obchodníka - část I.

Doufám, že to pomůže!